ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА И ОПТИМАЛЬНОЙ СРАХОВА СТАВКА В СЛУЧАЕ ВЫПЛАТ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПО ЛОГНОРМАЛЬНОГО ЗАКОНОМ

Авторы

  • Ростислав Черный Львовский национальный университет имени Ивана Франко http://orcid.org/
  • Орест Кинаш Львовский национальный университет имени Ивана Франко http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2018-06-03-055

Ключевые слова:

асимптотика ймовірності банкрутства, важкі хвости, субекспоненційні розподіли, страхова ставка, логнормлаьний розподіл, факторизаційна модель.

Аннотация

. Розглянуто задачу знаходження асимптотики ймовірності банкрутства у випадку великих виплат розподілених за субекспоненційними законами, зокрема у випадку логнормального розподілу. Також знайдено асимптотичне співвідношення для оптимальної страхової став

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Зінченко Н. М. Математичні методи в теорії ризику: навчальний посібник. // Н. М. Зінченко. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 224 с.

Леоненко М. М. Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці. // М. М. Леоненко, Ю. С. Мішура, В. М. Пархоменко, М. Й. Ядренко. – К. : Інформтехніка, 1995. – 380 с.

Білинський А. Оцінка ймовірності банкрутства у випадку виплат розподілених за субекспоненційними законами. // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. Випуск 25, 2017. - С. 56-63

Королев В.Ю. Математические основы теории риска. // В.Ю.Королев, В.Е.Бенинг, С.Я.Шоргин , - М.: Физматлит. 2011, - 620с.

Чорний Р.О. Одна задача визначення оптимальної страхової премії / Чорний Р.О., Білинський А.Я. // Научные труди SWorld. – 2017 – випуск №47, Том 2. – С. 68 – 71

Чорний Р.О. Оцінка ймовірності банкрутства та оптимальна срахова ставка у випадку розподілу Вейбула / Р.О. Чорний, А.Я. Білинський, О.М. Кінаш // Modern Scientific Researches. – 2018 – Issue №5, Part 1 – С. 55 – 62.

References:

Zinchenko N.M. Mathematical methods in risk theory: a tutorial - publishing center "Kyiv University", - 2008.

Leonenko M. M. Theoretical-probabilistic and statistical methods in econometrics and financial mathematics / M. M. Leonenko, Yu. S. Mishura, V. M. Parkhomenko, M. Ya. Yadrenko. - Kyiv: Informtekhnika, 1995.

Bilinsky A. Assessment of the probability of bankruptcy in the event of payment distributed by subexponential laws.// Visnyk of the Lviv Univertsity. Series applied mathematics and computer science.

Korolev V.Y. Mathematical foundations of risk theory./ V.Y.Korolev, V.E.Bening, S.Y.Shorgin. – M.:Fizmatlit, 2011. – 620 p.

Chistyakov V.P. A theprem on sums of irv and its applications to branching processes / V.P. Cgistyakov // Teor. Probabiliyu Appl. – 1969. –N 9 – P. 640-648.

Chornyy R.O. Evaluation of the bankruptcy probability and optimal insurance rate in case of weibull distribution / R.O. Chornyy, A.Ya. Bilynskyi, O.M. Kinash // Modern Scientific Researches. – 2018 – Issue №5, Part 1 – p. 55 – 62.

Опубликован

2017-12-29

Как цитировать

Черный, Р., & Кинаш, О. (2017). ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА И ОПТИМАЛЬНОЙ СРАХОВА СТАВКА В СЛУЧАЕ ВЫПЛАТ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПО ЛОГНОРМАЛЬНОГО ЗАКОНОМ. Modern Engineering and Innovative Technologies, 3(06-03), 99–104. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2018-06-03-055

Выпуск

Раздел

Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)