ONE PROBLEM OF AN OPTIMAL REINSURANCE CONTRACT DEFINITION
DOI:
https://doi.org/10.30890/2567-5273.2018-04-01-024Keywords:
risk situation, Pareto optimality, Nash’s solution.Abstract
It is considered relationships only between two insurance companies – insurer and reinsurer. It is found optimal contract of reinsurance that would satisfy these companies and it’s living conditions were researched using criteria of expected utility of ri
Metrics
References
Голубин А.Ю. Математические модели в теории страхования : построение и оптимизация / Голубин А.Ю. – Анкил, 2003 – ст. 17-21
Неш Дж. Бескоалиционные игры / Неш Дж. - Матричные игры, 1961. — ст. 205-211.
Borch K. The Economic Theory of Insurance — Edinburgh, 1964. — 132 p.
Pareto V. Manuel d’economie politique — Paris, 1947. — 264 p
Бауерс Н. Актуарная математика / Бауерс Н., Гербер Х., Джонс Д., Несбитт С., Хикман Дж. – Якус-К, 2001 – ст. 35-37
Гренандер У. Краткий курс вычислительной вероятности и статистики / Гренандер У., Фрайбергер В.— М., 1978. — 192 с.
References:
Golubin A.Yu. Mathematical models in insurance theory / Golubin A.Yu. – Ankil, 2003 – p. 17-21
Nash J. non-cooperative games / Nash J. – Matrix Games, 1961. — p. 205-211.
Borch K. The Economic Theory of Insurance — Edinburgh, 1964. — 132 p.
Pareto V. Manuel d’economie politique — Paris, 1947. — 264 p
Bauers N. Aktuarnaya matematika / Bauers N., Gerber H., Jones D., Nesbitt S., Hikman J. – Jakus-K, 2001 – p. 35-37
Hrenader U. Kratkiy kurs vychyslitelnoyi veroyatnosti I statisticki. / Hrenader U., Frayiberg V.— М., 1978. — 192 p.
